Ende des 19. Jahrhunderts kamen mit der Industrialisierung Englands schottische Arbeiter nach Yorkshire.
Sie arbeiten in den Kohlebergwerken, in Textilfabriken und anderen Betrieben. Sie brachten einen Hund mit, der als Clydesdale Terrier oder Paisley Terrier bekannt war.
Zu der damaligen Zeit wurden diese Hunde eingesetzt, um die Ratten- und Mäuseplage in den Fabriken und den Arbeiterwohnungen zu bekämpfen.
Die Clydesdale Terrier wurden wahrscheinlich mit anderen Terrier-Arten gekreuzt, wie mit dem englischen schwarzen und braunen Toy Terrier, dem Skye Terrier und dem Waterside Terrier. Im Verlaufe dieser Kreuzungen entstand der Yorkshire Terrier, ein kleiner Hund, der alle Terrier-Eigenschaften besaß und klein genug war, um Ratten und Mäuse zu bekämpfen. Die ersten dieser neu gezüchteten Hunde waren noch nicht sehr klein, aber es gab einen Trend, die Hunde immer kleiner zu züchten.
1861 wurde ein Yorkshire Terrier auf einer Show als „kaputt haariger schottischer Terrier“ bezeichnet. 1865 wurde ein Hund namens Huddersfield Ben geboren. Er wurde zu einem berühmten Show-Hund und gilt als Vater des modernen Yorkshire Terriers. Die Rasse erhielt 1870 ihren Namen, da sie in dieser Zeit den größten Schritt in ihrer Entwicklung machte. 1874 wurde der Yorkshire Terrier erstmals im Buch des British Kennel Clubs registriert. Die Hunde wurden zur illegalen Jagd auf Kaninchen und zu Wetten in sogenannten Rattenpits eingesetzt.
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Hundezuchtvereine und diese organisierten die ersten Hundeshows. Der erste Rasse-Club für Yorkshire Terrier wurde 1898 in England gegründet. Die Yorkshire Terrier durften seit 1872 an den Hundeausstellungen teilnehmen. Sie wurden in zwei Gewichtsklassen gezeigt, der Klasse unter und der Klasse über 5 Pfund (2,27 kg). Nach einiger Zeit einigten sich die Aussteller auf ein Allgemeingewicht von zwischen 3 Pfund (1,36 kg) und 7 Pfund (3,18 kg).
In den USA wurde der Yorkshire Terrier erst 1872 bekannt.
In diesen Jahren erkannten die Züchter der Yorkshire Terrier, dass mit der Rasse aufgrund ihrer geringen Größe und Gewichts in der High Society Geld verdient werden konnte. Daher fuhr man fort, die Rasse gezielt in Größe und Gewicht herunter zu züchten und mehr Wert auf ein langes, seidiges Fell zu legen.
Der Yorkshire Terrier, wie es ihn heute gibt, stammt von vielen Terrier-Arten ab. Der alte englische Toy Terrier und andere Rassen wie der Malteser und der Skye Terrier werden im Rassestandard als Vorfahren des Yorkshire Terriers genannt. Der FCI (Federation Cynologique International) erkennt den Yorkshire Terrier seit 1954 als eigenständige Rasse unter den Terriern an.